مدل‌بندی داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق با استفاده از توزیع‌های آمیختۀ متناهی با مؤلفه‌های نرمال و چوله‌نرمال: یک روش بیزی
کد مقاله : 1007-IAC1
نویسندگان:
منیر گودرزی *1، محمد ذکایی2
1تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو(ولنجک)، خوابگاه کوی خواهران دانشگاه شهید بهشتی،بلوک 6
2گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
ذخیره‌سازی خسارات معوق یکی از اساسی‌ترین مسائل در بیمۀ عمومی است. یک توزیع آمیخته ترکیبی از دو یا چند توزیع آماری است؛ بنابراین، هنگامی که توزیع خسارات دارای چند مُد باشد، توزیع‌های آمیختۀ متناهی ابزار مناسبی برای مدل‌بندی آنها هستند. به‌علاوه، اگر توزیع خسارات نامتقارن باشد، استفاده از توزیعهای چوله‌نرمال به استنباط‌های بهتری منجر می‌شود. در این مقاله یک مدل بیزی برای ذخیره‌سازی خسارات معوق با استفاده از توزیع‌های آمیختۀ متناهی با مؤلفه‌های نرمال و چوله‌نرمال پیشنهاد می‌شود. به‌علاوه برای میانگین، مدل آنالیز واریانس با اثرهای ثابت سال‌های وقوع و سالهای توسعه و اثر تصادفی سال مالی در نظر گرفته می‌شود. در چارچوب بیزی، برآورد پارامترها با استفاده از روشهای مونت کارلوی زنجیر مارکوفی به‌دست می‌آیند. روش‌های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی‎ به‌‌آسانی با استفاده از نرم‌افزار اپنباگز محاسبه می‌شوند. در ادامه، نتایج مدل‌بندی داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق رشتۀ بیمۀ شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمۀ ایرانی بر اساس مدل‌های پیشنهادشده ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که توزیع‌های آمیخته عملکرد مناسبی در پیش‌بینی دارند.
کلیدواژه ها:
ذخیره‌سازی خسارات معوق؛ استنباط بیزی؛ توزیع‌های آمیختۀ متناهی؛ چوله‌نرمال.
وضعیت : چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است